Anti Martingale Ea Forex

Trading Die Martingale und Anti Martingale Strategien Eine Position Dimensionierung Strategie, die die Martingal-Technik beinhaltet, ist grundsätzlich jede Strategie, die die Handelsgröße erhöht, wie ein Handel bewegt sich gegen den Händler oder nach einem Verlust Handel. Auf der Kehrseite eine Position Dimensionierung Strategie, die die Anti-Martingal-Technik enthält, ist grundsätzlich jede Strategie, die die Handelsgröße erhöht, wie der Handel bewegt sich in den Händlern zugunsten oder nach einem gewinnenden Handel. Die grundlegendste Martingalstrategie ist eine, bei der der Trader eine festgelegte Positionsgröße zu Beginn seiner Handelsstrategie abläuft und dann die Größe seiner Trades nach jedem unrentablen Handel verdoppelt und erst nach einem rentablen Handel wieder in die ursprüngliche Positionsgröße zurückkehrt. Mit dieser Strategie, egal wie groß die Reihe von verlierenden Trades ein Händler Gesichter, auf der nächsten gewinnenden Gewerben werden sie alle ihre Verluste plus einen Gewinn gleich dem Gewinn auf ihre ursprüngliche Handelsgröße. Als Beispiel kann man sagen, dass ein Trader eine Strategie auf den vollen Größen EURUSD Forex Vertrag verwendet, der Gewinne und Verluste sowohl auf der 200 Punkte Ebene (Ich mag mit dem EURUSD Forex Vertrag, weil es einen festen Punktwert von 1 pro Vertrag für hat Mini-Forex-Kontrakte und 10 pro Vertrag für Full-Size-Verträge, aber das Beispiel ist das gleiche für jedes Instrument) Der Händler beginnt mit 100.000 in seinem Konto und entscheidet, dass seine Startposition Größe 3 Verträge (300.000) sein wird und dass er die grundlegenden verwenden wird Martingal Strategie, seine Trades zu platzieren. Mit den unten stehenden 10 Trades ist hier, wie es funktionieren würde: Wie Sie aus dem obigen Beispiel sehen können, obwohl der Trader nach unten ging erheblich in den zehnten Handel, da der 10. Handel profitabel war er alle seine Verluste und brachte das Konto profitabel Das Eigenkapital des Kontos, plus ursprüngliches Gewinnziel von 6000. Auf den ersten Blick kann die oben genannte Methode sehr klingen und die Menschen oft auf ihre Wahrnehmung, dass die Chancen, eine gewinnende Handel nach einer Reihe von verlieren Trades zu zeigen. Mathematisch ist jedoch die große Mehrheit der Strategien, wie eine Münze zu spiegeln, weil die Chancen, einen gewinnbringenden Handel auf dem nächsten Handel zu haben, völlig unabhängig davon sind, wie viele rentable oder unrentable Geschäfte man zu diesem Handel führt. Wie beim Spiegeln einer Münze, egal wie oft Sie Flip Köpfe die Chancen der Flip-Flops auf die nächste Flip der Münze sind immer noch 5050. Das zweite Problem mit dieser Methode ist, dass es erfordert eine unbegrenzte Menge an Geld, um Erfolg zu gewährleisten. Mit Blick auf unser Handelsbeispiel wieder, aber den letzten Handel mit einem anderen verlieren Handel statt eines Gewinner zu ersetzen, können Sie sehen, dass der Trader ist jetzt in einer Position, wo, bei den normalen 1000 pro Vertrag Marge Ebene erforderlich, hat er nicht genug Geld in Um die notwendige Marge aufzubringen, die erforderlich ist, um die nächste 48 Vertragsposition einzuleiten. Also, während die reine Martingal-Strategie und Variationen davon kann für erfolgreiche Ergebnisse für längere Zeit zu produzieren, wie ich hoffe, dass die oben zeigt, sind die Chancen, dass es schließlich am Ende bläst ein Konto vollständig. anti-martingale von Lauriston Livermore Joined Aug 2008 Status: Mitglied 635 Beiträge als ich gewinne weniger als 3 von 10 Trades, ich muss eine größere Position haben, wenn ich gewinne, als wenn ich verliere oder ich werde nie Geld machen die Anti-Martingale von Lauriston Livermore Lets uns vermuten, Zum Beispiel, dass ich kaufe einige Aktien. Krank kaufen zweitausend Aktien bei 110.If die Aktie geht bis zu 111, nachdem ich es kaufen, bin ich, zumindest zeitweise, rechts in meiner Operation, weil es ein Punkt höher ist, zeigt es einen Gewinn. Nun, weil ich rechts bin ich in gehen und kaufen zweitausend share. If der Markt ist immer noch steigen Ich kaufe eine dritte Menge von zweitausend Aktien. Mitglied seit: Mar 2008 Status: Mitglied 34 Beiträge Alles Anti-Martingale sofort packt meine Aufmerksamkeit. Wenn ich Sie richtig höre. Wir sollten Lose erhöhen, wenn wir gewinnen. Und nicht beim Lösen. (Aka Martingale), da ich weniger als 3 von 10 Trades gewinne, muss ich eine größere Position haben, wenn ich gewinne, als wenn ich verliere oder ich werde nie Geld machen, das Anti-Martingal von Lauriston Livermore Lässt uns annehmen, für Beispiel, dass ich kaufe einige Aktien. Krank kaufen zweitausend Aktien bei 110.If die Aktie geht bis zu 111, nachdem ich es kaufen, bin ich, zumindest zeitweise, rechts in meiner Operation, weil es ein Punkt höher ist, zeigt es einen Gewinn. Nun, denn ich bin rechts Ich gehe hinein und kaufen Sie weitere zweitausend share. If der Markt ist immer noch steigen Ich kaufe eine dritte Menge von zweitausend. Sie werden auf Umkehrungen getötet. Profil Beiträge der letzten Zeit anzeigen: Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren «Ein Thema zurück | Ein Thema vor» Antwort schreiben Druckversion anzeigen Thema einem Freund senden Thema abonnieren Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast / Gäste Statistisch relativ die gleiche Win-Prozentsatz aber die Ergebnisse sind radikal anders, weil der Position Sizing nicht einschließlich psychologischen Faktoren natürlich. Ich wette auch, wenn ich meine Position Dimensionierung auf einer der halb menschenwürdige Systeme auf diesem Forum am Ende würde ich immer noch Geld verdienen, ist mein aktuelles System nur 45 gewinnen genau, aber seine meine Position Dimensionierung (und Psychologie), die mich bleiben lässt Im Spiel während meiner Schlusse Streifen und seine Position Dimensionierung, die mir zu gewinnen, wenn ich diese Trends zu gewinnen, ermöglicht, dass meine Gewinne weit überwiegen meine kleinen Verluste am Ende des Monats, und ich glaube, das ist, was Handel ist alles, also in Wirklichkeit , Ich habe mehr Verlierer als Gewinner am Ende des Monats, aber meine Gewinner sind weit größer als die Verlierer. Der Unterschied in der Art und Weise, wie Sie Position Sizing verwendet hat eine radikale Wirkung auf Ihre Ergebnisse. Beginnend mit voller Positionen ist krazy meiner Meinung nach, sollten Sie diese Positionen hinzufügen, sobald der Handel hat sich bewährt und sobald ein Verlierer identifiziert wird, hacken sie sofort, und natürlich der Verlierer wird nur eine Viertel Position so sein Wirklich nicht so viel verlieren, so können Sie viele Verluste und nicht wirklich fühlen. Die schnellere Händler erkennen dies, desto schneller werden sie anfangen zu sehen Erfolg dort Handel. Skalierung in oder out in sich kann nicht bieten eine Kante. Das ist ziemlich offensichtlich, wenn wir denken, in Bezug auf die Komponenten-Trades, individuell jede Komponente letztendlich trägt zum letztendlichen Ergebnis, in seinem eigenen Recht. Mathematisch, wenn eine der Komponenten - EV ist, dann wird es insgesamt PL reduzieren. Um von der Pyramide profitieren zu können (Hinzufügen von Komponentenpositionen als Tendenz), ist notwendig, um zu beweisen, dass EV erheblich genug geworden ist, um das Hinzufügen der Komponente zu diesem Zeitpunkt zu rechtfertigen. Ansonsten gibt es keine Grundlage für die nicht enthalten. Mitglied seit Jan 2006 Status: Mitglied 68 Beiträge, wo Sie und viele Händler falsch sind, ist die Position Sizing die Kante. Flache Wette es was der Punkt darin ist, daß die Resultate natürlich unterschiedlich sein würden. Was wir hier reden hier ist oder Sie reden hier ist ein kleines Stück der Kuchen mein Freund, die die so genannte Rand eines Systems ist. Eine Systemleistung oder Rand oder was auch immer Sie es nennen wollen, hat ein paar Komponenten und Positionierung Größe zusammen mit Psychologie ist bei weitem etwa 90 der Kuchen mein Freund. Gibt es viele Systeme auf diesem Forum, die negative Kanten haben, sondern weil einige Händler wissen, wie die Position Größe sie noch Geld verdienen Ihre Position Sizing hat nichts mit Ihrer Kante zu tun. Flat wetten, nehmen, was Ihre volle Position während der Zeiten, dass Sie Maßstab, und offensichtlich anpassen den Preis auf den durchschnittlichen Preis der skalierten Position. Sehen Sie, wenn Sie besser oder schlechter machen. Im Folgenden wird auf das folgende Diagramm verwiesen. Wenn der Preis entweder den Pfad quot1quot oder den Pfad quot2quot hat, wird Trader quotXquot 20 Pips besser als Trader quotYquot sein und 2x20 Pips besser als Trader quotZquot. Vorausgesetzt, dass alle 3 Trader letztlich an der gleichen Stelle zu beenden, dann wird das immer der Fall sein. Unabhängig davon, wo der Ausgangspunkt (in Gewinn oder Verlust) ist. In beiden dieser Szenarien, und alles andere gleich ist, wird X (wer seine gesamte Position bei A eingegeben hat) Y (die skaliert) übertreffen. Aber alles ist nicht unbedingt gleich, wir müssen die Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen. Wenn bei Erreichen des Niveaus B die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses quot signifikant größer ist als outcome quot2quot, als es bei A war, dann zog Zquot, der seine Position stärker gewichtet hat bei QuotBquot am besten, Egal, was das Ergebnis, Ys Leistung wird immer irgendwo zwischen Xs und Zs liegen, weil er seine Wetten abgesichert hat. Skalierung ist eine Form der Diversifikation. Allerdings, wenn Preis Pfad quot3quot, dann hängt es von der Exit-Punkt. Wenn der Ausgangspunkt höher als A ist, wird X Y übertreffen, und beide werden Z übertreffen, die es nie geschafft haben einzutreten. Wenn jedoch der Ausgangspunkt unter A liegt, kommt Z am besten weg (kein Verlust), während der Ys-Verlust nur die Hälfte von Xs beträgt. Und so weiter. Natürlich können wir nicht kalkulieren die Wahrscheinlichkeiten wie könnten wir mit, zum Beispiel, Poker oder Roulette. Aber wenn wir die Idee über eine sehr große Anzahl von Trades getestet haben, bekommen wir eine grobe Idee. Das ist, was ich durch quotprove oder disprovequot gemeint. Daher Im nicht sagen, dass Pyramiden kann nicht funktionieren. Nur dass Sie müssen geeignete Tests (im Rahmen Ihrer entryexit Regeln) laufen. Wenn Sie bereits bewiesen, dass sich selbst, dann große niemand kann gegen Gewinn und Erfolg zu streiten. Natürlich ist das Szenario eine Vereinfachung. Wir könnten zusätzliche Einstiegspunkte (C, D, 8230) haben und verschiedene Methoden des Austritts anwenden (z. B. nachlaufende SL). Aber egal wie komplex das Szenario, die gleichen Prinzipien in der gleichen Weise gelten. Positionsbestimmung. Wenn Sie höhere Wetten auf höhere Wahrscheinlichkeit Ergebnisse setzen, gewinnen Sie mehr. Aber einfach setzen höhere Wetten auf ohne Wahrscheinlichkeit berücksichtigen wird in größeren Siegen und größere Verluste in dem gleichen Verhältnis führen. Wenn die Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung (outcome quot1quot) bei B größer ist als bei A, dann sind Sie berechtigt, mehr Lose bei B zu kaufen als bei A. Aber das ist nur, weil die Wahrscheinlichkeiten es rechtfertigen, die Positionsgröße selbst nicht erzeugt eine Ecke. Aber, verwendbar verwendet, kann es den Dollarwert einer vorhandenen Kante vergrößern (oder verringern). Die Wahrscheinlichkeiten variieren je nach dem Standort von A und B, d. h. wenn sie zu den Hauptpreisniveaus (SR, Pivots, Fibo-Retracements, runde Zahlen usw.) waren. Aber wieder, dass im Zusammenhang mit Eintrag Methodik, anstatt Position Größe. Ebenso kann die Psychologie selbst nicht schaffen eine Kante. Ein EA wird mit perfekter Disziplin handeln, aber einfach läuft eine EA nicht garantieren, dass Sie profitabel sein. In der Tat das Gegenteil ist wahr, ich habe zu diesem Thema hier. Wenn einfach pyramiding in jeden auftauchenden Trend einen offensichtlichen Rand geschaffen, dann würde jeder ein solches EA verwenden und ein Forex-Millionär werden. Aber anscheinend passiert das nicht. Es gibt Zeiten, in denen das Hinzufügen zu einer Position, die im Gewinn ist bereits vorteilhaft sein könnte, wie wenn wirklich schöne, leistungsfähige Trend bewegt Form, dann können Sie eine andere Position hinzufügen und legen Sie eine SL auf über alle Break even 12 way zwischen den 2 ofcourse wenn Sie wollen. Die meisten der Zeit, wenn Sie kaufen 20pips höher itll nur hacken gegen Sie, schlagen Ihre BE Stop (Wenn Sie diese Route), 10 Pips niedriger oder fallen in eine über alle negativen Position. Ich bevorzuge Mittelung nach unten, ist der Trend nach oben, youve hatte einen Rückzug, so fügen Sie eine lange und wenn es wieder zurück, aber der Trend ist noch bis ein weiteres hinzufügen, verlassen, wenn der Trend ist nicht mehr up. Offensichtlich ist der Fall 1 oben, wo der Markt nicht aufhören zu gehen ist der Nachteil, aber es selten, wenn Sie alle up down verschieben auf der Karte. Beide können die Kehrseite der über die Nutzung Ihres Kontos und eine plötzliche Bewegung verursacht riesige Verluste haben. Nichts, sondern um es zu tun. Halten Sie sich an den Plan FOOL.